Seminar课程

高级计量经济学 / 经济学院 / 李猛

课程背景

目前计量经济学课程,要么偏重于理论分析,就目前我国国情来讲,较难引起学生的学习兴趣;要么偏重于应用分析,虽然对实际应用学生会有兴趣,但对原理性叙述很少,很多同学也不适应。

   鉴于以上情况,并考虑到目前我校学术型博士研究生在计量经济学方面的知识基础及学时限制,笔者认为急需将计量经济学理论与应用分析进行适度调整。在理论分析方面,不采用太深奥的统计推断、数学工具,主要用到概率论与数理统计基础、高等数学的矩阵、求导数、求极值及简单的微分、差分方程、极大似然估计等基础知识。尽管如此,由于有些模型涉及变量较多,学生在理解相关内容时也常常会产生一定困难。为解决这些困难,对较多变量的模型应尽量给出它的框图描述以示各变量间的因果关系。

力图将概率论与数理统计学、经济学、数学、计算机科学等相关理论与方法进行有机结合。最终,希望通过本项目的实施,试图提炼出一本适用于我校学术型博士研究生的《高级计量经济学——理论与实践》教学资料。

主要参考文献:

[1] Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis, 5th Ed., Pearson Education.

[2] Ruud, P.A. (2000), An Introduction to Classical Econometric Theory, Oxford University Press.

[3] Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics, 2nd Ed., Tsinghua University Press.

 

主要方面包括:课堂教学、上机实践、实地调研与对策研究、论文指导。

1.1 课堂教学

针对教育部规划课题《新常态下加速中国制造业转型升级研究——基于CGE方法》,围绕“制造业在国

民经济中的地位;制造业的上、下游产业链数据”等问题群展开:

 1.1.1对计量经济学的基本概念和核心思想的认识和研讨

 1.1.2比较静态分析方法和动态分析方法

 1.1.3计量理论与分析方法

 1.1.4运用V-B、Fortran计算机编程,实现数学建模来初步解决经济问题

1.2 上机实践

1.2.1. 根据数据建立工业产业分析模型

工业增加值、利润额与能源消耗的数据;工业产业链数据等。

通过查阅2016年《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》《中国工业化蓝皮书》、《宏观经济蓝皮书》等资料,结合经济学理论框架,根据实际数据及数理经济学的分析方法,运用V-B建立我国的工业产业计量分析模型;针对教育部课题《新常态下加速中国制造业转型升级研究——基于CGE方法》的相关内容进行研究和定量分析。

 1.2.2. 根据数据建立分析模型

 工业的综列数据;制造业产业链数据等。

 通过查阅《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》《中国工业化蓝皮书》,针对教育部课题的研究需要,运用相应软件建立数据库和动态面板数据PVAR模型。

1.3 实地调研与对策研究

  1.3.1 以课题为导向,进行调研,课题负责人和课题组成员进行调研,收集课题研究所需要的资料。

  1.3.2 收集数据、资料,研究中国先进制造业的发展思路、发展模式,通过专家咨询和模型分析,提出构建先进制造业的支撑政策体系。

创新思路:

Topic 1着重介绍小样本与大样本OLS,以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、自助标准误等。深切理解OLS的原理与适用条件,是一切计量原理的基础。

Topic 2及时地介绍Stata知识,以OLSStata的实现作为入门,体会Stata的简单与强大。

Topic 3介绍解决内生性的诸多利器,如工具变量法(2SLSGMM)、随机与自然实验、双重差分法、倾向得分匹配等。由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在,内生性是实证研究的常见难题,这也凸显了解决内生性在实践中的重要性。

Topic 4介绍在微观经济学(比如企业、家庭)研究中常见的计量方法,包括二值与多值选择、排序与计数模型、断尾归并回归、样本选择模型等。

Topic 5介绍静态面板,包括固定效应、随机效应、时间效应等。面板数据由于能控制个体异质性(heterogeneity),缓解遗漏变量偏差,在实践中越来越重要;而静态面板则是最常见的面板。

Topic 6介绍动态面板与非线性面板,包括面板工具变量法、差分GMM、系统GMM、面板二值选择模型、面板计数模型等,其应用也日益广泛。

Topic 7介绍在宏观经济学与金融学中常见的时间序列方法,包括ARMAADLVAR,单位根与协整等。


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本项目的时间周期为一年(初步设定十五次教学与实践活动)。

3.1、课堂教学(11次教学)

3.1.1 对计量经济学的基本概念和核心思想的认识和研讨

3.1.2 掌握经典线性回归模型分析方法和动态面板数据分析方法、GMM等

3.1.3了解系统模型方法

3.1.4了解运用V-B计算机编程,实现数学建模来初步解决现实经济问题

3.2上机实践:(2次上机)

3.2.1 根据实际数据建立计量模型

通过查阅中国统计年鉴,根据实际数据,用一定的数量分析方法,运用相应软件建立PVAR模型。

3.2.2 计量模型

通过查阅中国统计年鉴,根据实际数据,运用相应软件建立模型。

3.3 实地调研与应用分析(2次实地调研)

以课题为导向,采用实地调研方式收集数据,并应用所学经济学理论和计量经济学方法进行应用分析。